Spread petrolio a breve termine

Aggiorno l'articolo pubblicato ieri sul petrolio.
La scorrelazione sugli strumenti è aumentata, la posizione di spread aperta ieri è negativa:
- Buy Wti a 93,65 (adesso siamo a 92,73)
- Sell Brent a 122,69 (adesso siamo a 112,93)
per oggi sarà dura chiuderla in positivo.
Come detto abbiamo effettuato una mediazione sui nuovi livelli in attesa del ritorno del rapporto Brent/Wti sul valore medio, l'alternativa è la chiusura dell'operazione in rosso.
Riporto per correttezza l'articolo pubblicato ieri



Il sistema di trading presentato durante il corso di ieri tenuto su forexpros ha generato un segnale di spread sul petrolio. Su un grafico a 5 minuti si noti come il wti nel pomeriggio si sia deprezzato più velocemente rispetto al brent. Come discusso in altre analisi non basta la price action. Sull’indicatore in basso abbiamo il rapporto Brent/wti con il valore medio (in rosso) e le deviazioni standard di distanza (-3; -1; +1; +3) rispetto al valore medio. 
Il test della 3 deviazione standard conferma statisticamente che siamo al di fuori dei valori “normali” e ci aspettiamo dunque: 
- Un apprezzamento del WTI, oppure 
- Un deprezzamento del brent 
Siamo entrati dunque in spread con contabile sul grafico: 
- Buy Wti a 93,65 
- Sell Brent a 122,69 
Gestione della posizione. Se la scorrelazione continua ed il rapporto continua a rimanere al di sopra della banda + 3 deviazioni standard saremo costretti ad hedgare o mediare la posizione. 
Chiusura della posizione. Quando il rapporto rientra sulla banda: 
- +1 deviazione standard chiusura difensiva 
- Valore medio chiusura ottimale 
- -1 deviazione standard chiusura aggressiva 
Aggiornerò l’articolo, come di consueto, per la chiusura. 
Paolo Bercich - GKFX Italia

Azionario: take-profit su ENEL. ENI, INTESA e GENERALI

Venerdì 10 Agosto 2012 09:20
Buone soddisfazioni per il nostro portafoglio azionario, sceso ad una esposizione complessiva del 50% dopo la raffica di take-profit scattata negli utlimo giorni. "Portiamo a casa" Enel, Eni, Generali e Intesa, che hanno raggiunto i rispettivi livelli di target segnalati permettendoci di realizzare delle performance decisamente interessanti. Rimangono in posizione 5 titoli, decisamente fra i meno volatili e quindi meno rischiosi del mercato (esclusa Unicredit).

 port1008

Quanto a FIAT, l'unico fra i 10 titoli analizzati su cui non siamo intervenuti, la situazione tecnica è ancora non definita, con la resistenza dinamica in area 4.25 che continua a frenare il tentativo di recupero in atto. 

 f1008

Come visibile sul grafico settimanale di FIAT, la fase di compressione laterale si è prodotta in un perfetto "wedge" alla cui violazione interverremo con decisione; nel frattempo, è consigliabile astenersi dal prendere posizione al rialzo visto che l'eventuale target di breve (resistenza dinamica) non permetterebbe grandi soddisfazioni.
Quanto al nostro indice di riferimento, il FTSE MIB, si prepara a testare la validissima area di resistenza dinamica in area 14.650 per poi approcciare rapidamente la soglia psicologica del 15.000 punti.

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IL FTSE MIB si prepara a violare al rialzo la resistenza sopracitata, scenario avallato anche da una evidente divergenza rialzista su dinamica settimanale. Ci sono quindi tutti i presupposti - una volta scaricato l'ipercomprato di breve - per assistere ad una nuova fase di uptrend del mercato azionari italiano, che avrebbe in area 15.000 e successivamenet 17.000 i rispettivi obiettivi di breve e medio termine.
In conclusione, ci attendiamo una fase di riflessione nel brevissimo, ma la configurazione tecnica dell'indice FTSE MIB e dei principali titoli che lo compongono rimane fortemente positiva. Eventuali fasi di storno andranno quindi interpretate come ottime occasioni di acquisto sulla debolezza, anche se lo scenario più probabile rimane quello di una imminente violazione di area 15.000 con conseguente "corsa agli acquisti e alle ricoperture".
Il tutto clima esitvo e politico permettendo...
Pietro Paciello
Ufficio Studi Uptrend Advisory

Quadro Di Breve E Medio Periodo Sui 10 Titoli Più Scambiati Del Listino

Le aspettative di cui all'ultima analisi sono state in larga misura confermate dai titoli. Ieri abbiamo infatti registrato il raggiungimento degli obiettivi rialzisti di breve periodo su Eni, Generali, Telecom e Tenaris ; Unicredit ha confermato le aspettative di rottura della propria resistenza principale, ed Intesa e Luxottica hanno reagito come da attese dal test dei rispettivi supporti. Per quanto riguarda invece i temi ove c'erano aspettative di arretramento, Saipem e Snam hanno chiuso sotto le rispettive resistenze più vicine, la prima leggermente sopra alla parità e la seconda in territorio negativo, mentre solo Enel ha disatteso il quadro tecnico, violando in chiusura tutte le resistenze di cui all'ultima analisi.

Su molti dei 10 titoli che seguiamo quotidianamente, i più scambiati del listino, è stato sottolineato nel consueto riassunto odierno in coda al report un miglioramento del giudizio tecnico riferito al medio/lungo periodo (2-4 settimane ed oltre). In particolare, Tenaris è confermata come il titolo più interessante per posizioni in acquisto di portafoglio, con prospettive di allargamento del recupero per tutto il periodo estivo. Buone potenzialità di prosecuzione del rialzo a medio raggio temporale ci sono anche su Luxottica e Saipem, impegnate tuttavia in questi giorni a ridosso delle rispettive resistenze di lungo periodo, e su Eni, tre titoli su cui accumulare posizioni sfruttando eventuali ripiegamenti nel breve periodo. Per quanto riguarda Enel e Telecom abbiamo sospeso il giudizio ribassista che riguardava le prospettive di medio, grazie alle rotture rialziste di alcune importanti resistenze avvenute negli ultimi due giorni.

Per quanto riguarda invece il breve periodo, i titoli da preferire in ottica rialzista fin dalle prossime ore sono Enel, Eni, Telecom, Tenaris e Unicredit. Su tutti gli altri (Generali, Intesa, Luxottica, Saipem e Snam) sono possibili a 1-2 sedute degli arretramenti sui rispettivi supporti, che tuttavia costituiranno punti di probabile rimbalzo in funzione dell'attesa rottura delle resistenze settimanali.

Riassumo di seguito, nel dettaglio, il quadro tecnico e la disposizione di supporti e resistenze sui 10 temi più scambiati del FtseMIB :

Enel : ultimo prezzo 2,456 (3,28%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : fase di stabilizzazione dei prezzi. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : rialzo. Probabile prosecuzione degli acquisti anche dai livelli attuali. I supporti di quota 2,42 e 2,36 costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. L'obiettivo è posto a 2,63 (+7,08% dai valori attuali). Sulla strada per il target è posta una resistenza intermedia a 2,515 (+ 2,4%) da cui potrebbe scattare qualche provvisorio arretramento. Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 2,36 (-3,91% dai valori attuali).

Eni : ultimo prezzo 18,02 (1,81%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : stabilizzazione in preparazione al rialzo. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : rialzo. Probabile prosecuzione degli acquisti anche dai livelli attuali. I supporti di quota 17,85 e 17,33 costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. L'obiettivo è posto a 18,52 (+2,77% dai valori attuali), con possibili estensioni fino a 18,77 in caso di ulteriore rottura rialzista. Sulla strada per il target è posta una resistenza intermedia a 18,23 (+ 1,17%) da cui potrebbe scattare qualche provvisorio arretramento. Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 17,33 (-3,83% dai valori attuali).

Generali : ultimo prezzo 10,85 (2,36%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : fase di stabilizzazione dei prezzi. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : stabilizzazione preparatoria ad un rialzo. I supporti di quota 10,64 e 10,35 (livello principale) costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. Sulla tenuta del supporto principale poggiano le potenzialità di rottura della resistenza principale a 10,89 (+0,37% dai valori attuali), sopra la quale avremo proiezioni a 11,1 (+2,3% dai valori attuali). Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 10,35 (-4,61% dai valori attuali).

Intesa : ultimo prezzo 1,116 (1,82%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : fase di stabilizzazione dei prezzi. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : stabilizzazione preparatoria ad un rialzo. I supporti di quota 1,09 , 1,051 e 1,024 (livello principale) costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. Sulla tenuta del supporto principale poggiano le potenzialità di rottura della resistenza principale a 1,154 (+3,41% dai valori attuali), sopra la quale avremo proiezioni a 1,205 (+7,97% dai valori attuali). Dentro all'area di stabilizzazione è presente una resistenza intermedia a 1,134 . Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 1,024 (-8,24% dai valori attuali).

Luxottica : ultimo prezzo 29,09 (-0,21%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : stabilizzazione in preparazione al rialzo. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : stabilizzazione preparatoria ad un rialzo. I supporti di quota 28,79 e 28,36 (livello principale) costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. Sulla tenuta del supporto principale poggiano le potenzialità di rottura della resistenza principale a 29,6 (+1,75% dai valori attuali), sopra la quale avremo proiezioni a 29,98 (+3,06% dai valori attuali). Dentro all'area di stabilizzazione è presente una resistenza intermedia a 29,19 . Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 28,36 (-2,51% dai valori attuali).

Saipem : ultimo prezzo 38,77 (0,1%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : stabilizzazione in preparazione al rialzo. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : stabilizzazione preparatoria ad un rialzo. I supporti di quota 38,05 e 37,8 (livello principale) costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. Sulla tenuta del supporto principale poggiano le potenzialità di rottura della resistenza principale a 39,25 (+1,24% dai valori attuali), sopra la quale avremo proiezioni a 41,22 (+6,32% dai valori attuali). Dentro all'area di stabilizzazione è presente una resistenza intermedia a 38,97 . Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 37,8 (-2,5% dai valori attuali).

Snam : ultimo prezzo 3,31 (-0,48%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : fase di stabilizzazione dei prezzi. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : stabilizzazione preparatoria ad un rialzo. I supporti di quota 3,27 e 3,24 (livello principale) costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. Sulla tenuta del supporto principale poggiano le potenzialità di rottura della resistenza principale a 3,355 (+1,36% dai valori attuali), sopra la quale avremo proiezioni a 3,46 (+4,53% dai valori attuali). All'interno dell'area di stabilizzazione sono presenti altre resistenze intermedie a 3,3325 e 3,3425 . Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 3,24 (-2,11% dai valori attuali).

Telecom : ultimo prezzo 0,721 (3,82%). Tendenza di fondo (prossime 2-4 settimane) : fase di stabilizzazione dei prezzi. Aspettative per il breve periodo (prossime 1-5 sedute) : rialzo. Probabile prosecuzione degli acquisti anche dai livelli attuali. I supporti di quota 0,7115 e 0,706 costituiranno punti di probabile ripresa del rialzo in caso di arretramenti. L'obiettivo è posto a 0,737 (+2,22% dai valori attuali). Lo scenario descritto verrebbe annullato da una chiusura daily inferiore a 0,706 (-2,08% dai valori attuali). Il successivo livello di verifica sarebbe localizzabile a 0,6865 . 

Greggio in salita al massimo di 3 settimane

Forexpros - I futures del petrolio greggio sono saliti al massimo di tre settimane questo martedì, con i rialzi delle borse europee e la minaccia di un’interruzione di forniture nel Medio Oriente che hanno supportato i prezzi.

Sul New York Mercantile Exchange, i futures del greggio con consegna a settembre sono stati scambiati a 92,53 dollari al barile, in salita dello 0,36%. Si è trattato del prezzo più alto dal 20 luglio.

La propensione al rischio è aumentata tra le aspettative che la BCE possa presto agire per arginare la crisi del debito, sostenendo la fiducia degli investitori e la richiesta di dollaro come valuta rifugio.

Un dollaro indebolito porta dei rialzi al petrolio,poiché rende la materia prima meno costosa per i titolari di altre valute.

I prezzi del petrolio sono stati supportati dalle tensioni in Medio Oriente, nelle minacce crescenti di un interruzione delle forniture dalla regione.

Il primo ministro siriano ha abbandonato il paese per via dell’aggravarsi degli scontri, mentre l’esplosione di un oleodotto in Iraq ha bloccato le esportazioni verso la Turchia.

Gli investitori attendono il report dell’American Petroleum Institute sulle scorte greggio USA, che sarà rilasciato nel corso della giornata.

Intanto, sull’ICE Futures Exchange, i futures sul petrolio Brent con consegna a settembre sono scesi dello 0,59%, a 108,30 dollari al barile, con lo spread tra i contratti Brent e quelli del greggio a 17,28 dollari al barile.

L'importanza di avere un Diario di Trading

Oggi vorrei evidenziare l'importanza di tenere registrazioni adeguate dei trade fatti.
Un Diario di trading , uno strumento che aiuti il trader nello sviluppo della disciplina e della mentalità da trader , uno strumento che ti permetta di monitorare il tuo lavoro giornaliero sui mercati e gli eventuali errori commessi nella gestione del trade , nell’ingresso sul mercato , negli stop , in tutti quegli aspetti che influiscono sulla disciplina di un ottino trader.
Non ha importanza se elettronico o cartaceo l’importante che ogni tuo trade sia trascritto a fine operazione..
Sul Diario annoterai :
1) Ora di entrata ,data, giorno
2) Strumento (futures,forex ecc )
3) Prezzo d’ingresso e quantità
4) Stop di protezione
5) Target (primo e secondo )
6) Ora di uscita , prezzo di uscita
7) Profit/loss totale
8) Punteggio del trade ( da 5 a 1 a scelta )
9) Note (dovrai scrivere con quale strategia sei entrato, come hai gestito il trade, cosa ti è piaciuto di questo trade, o cosa non ti è piaciuto)
10) Errori (il più importante in assoluto. E’ veramente quello che ti aiuterà nello sviluppo della tua mentalità. Studialo prima della giornata successiva di trading e nel fine settimana, potrai cosi vedere il grafico per quella operazione e ti renderai conto di eventuali errori perche avrai uno stato mentale diverso rispetto a quello che avevi al momento del trade)

Il fine settimana potrai, con più calma, compilare il tuo trading log, in base all’informazione fornita dal diario.
Sarà come avere un personal coach della tua attività di trading .
Noterai che alcuni trade non andavano fatti perché non erano conformi al tuo plan .
Noterai molte cose dal tuo Diario che ti aiuteranno a sviluppare quella disciplina fondamentale nel trading.
La tua casa di trading sarà cosi “pulita e ordinata”.

Andrea Franchina